Сравнение KMVAX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и FMCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции KMVAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.98% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и FMCSX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Доходность на риск
KMVAX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
KMVAX
FMCSX
Сравнение KMVAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.85 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.31 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и FMCSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и FMCSX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FMCSX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и FMCSX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и FMCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -62.19% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.27% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -22.33% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -40.55% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.68% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -9.40% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.95% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и FMCSX
Текущая волатильность для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.26% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.28% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 20.09% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.65% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.53% | +1.57% |