PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMVAX с DNLDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KMVAX returned 12.05%/yr vs 10.59%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMVAX charges 1.45%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMVAX показывает доходность 13.37%, а DNLDX немного ниже – 13.09%. За последние 10 лет акции KMVAX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.59% соответственно.

KMVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-0.13%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.49%
1 год
19.55%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.05%

DNLDX

1 день
0.74%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.22%
1 год
21.98%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMVAX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.37%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.09%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between KMVAX and DNLDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.90

The correlation between KMVAX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с TARKXKMVAX с LLSCXKMVAX с JNVSXKMVAX с QCGDXKMVAX с GVMCXKMVAX с TLVAXKMVAX с IPMIX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

KMVAX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMVAXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.55

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.87

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

10.73

-5.78

KMVAX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и DNLDX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMVAXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-63.69%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-7.29%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-20.42%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-23.42%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-42.23%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.62%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.95%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и DNLDX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMVAXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.24%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.57%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.55%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

19.51%

+0.60%

Сравнение комиссий KMVAX и DNLDX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и DNLDX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности DNLDX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.29%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.67%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KMVAX and DNLDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMVAX has higher volatility (5.14%) compared to DNLDX (4.66%). In terms of maximum drawdown, KMVAX dropped -65.81% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMVAX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор