Сравнение KMLI с RBIL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. KMLI is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 1.90% |
Correlation
The correlation between KMLI and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. RBIL — Ранг доходности на риск
KMLI
RBIL
Сравнение KMLI c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 7.22 | -8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 30.11 | -31.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и RBIL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -0.56% | -72.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -0.56% | -68.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -0.24% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -0.08% | -43.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 0.13% | +44.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и RBIL
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 0.31% | +17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 0.88% | +59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 0.95% | +78.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 1.06% | +76.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 1.06% | +76.80% |
Сравнение комиссий KMLI и RBIL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и RBIL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -56.04% for KMLI. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 4.58% for RBIL.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and F/m. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор