Сравнение KMLI с LULG
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -27.30% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between KMLI and LULG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. LULG — Ранг доходности на риск
KMLI
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMLI c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и LULG
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -79.88% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -77.35% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -37.21% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 88.29% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 88.29% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 88.29% | -9.39% |
Сравнение комиссий KMLI и LULG
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и LULG
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and LULG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор