Сравнение KMLI с KORU
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. KMLI is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 347.48% for KORU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам KMLI и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 173.19% |
Correlation
The correlation between KMLI and KORU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов KMLI и KORU
Секторы
KMLI
KORU
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
KORU
Сырьевые материалы
KMLI
-
KORU
Коммуникационные услуги
KMLI
-
KORU
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
KORU
Энергетика
KMLI
-
KORU
Финансовые услуги
KMLI
-
KORU
Здравоохранение
KMLI
-
KORU
Промышленность
KMLI
-
KORU
Недвижимость
KMLI
-
KORU
-
Технологии
KMLI
-
KORU
Коммунальные услуги
KMLI
-
KORU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KORU — Ранг доходности на риск
KMLI
KORU
Сравнение KMLI c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.97 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.03 | -15.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KORU
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -95.79% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -70.51% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -70.51% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -57.39% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 24.92% | +19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KORU
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 17.99%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 70.60% | -52.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 147.53% | -87.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 151.62% | -72.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 94.03% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 84.35% | -6.49% |
Сравнение комиссий KMLI и KORU
KMLI берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KORU
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KORU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to KMLI (17.99%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -56.04% for KMLI. On fees, KMLI is cheaper at 1.26% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLI is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.42% for KORU.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор