Сравнение KMKNX с WWWFX
KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Both are actively managed. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.85%/yr vs 15.03%/yr for WWWFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KMKNX charges 1.40%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и WWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 19.85% против 15.03% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.85%
WWWFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам KMKNX и WWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 14.60% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | -6.09% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
Correlation
The correlation between KMKNX and WWWFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between KMKNX and WWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKNX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск
KMKNX
WWWFX
Сравнение KMKNX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | WWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.64 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.26 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.70 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и WWWFX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и WWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKNX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -75.71% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -31.95% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -31.95% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -40.65% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -42.32% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -27.16% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -31.34% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 16.03% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и WWWFX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеют волатильность 6.46% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKNX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 22.66% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 28.97% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 27.87% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 26.76% | -3.11% |
Сравнение комиссий KMKNX и WWWFX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и WWWFX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WWWFX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.58% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.92% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
KMKNX and WWWFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (6.63%) compared to KMKNX (6.46%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs WWWFX's -75.71%.
KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKNX и WWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор