PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с LSHAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.29%/yr vs 17.24%/yr for LSHAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KMKNX charges 1.40%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 19.29% против 17.24% соответственно.

KMKNX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.53%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.87%
1 год
-0.73%
3 года*
31.90%
5 лет*
14.20%
10 лет*
19.29%

LSHAX

1 день
1.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
26.51%
6 месяцев
22.94%
1 год
7.95%
3 года*
28.45%
5 лет*
12.58%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.47%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.51%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Correlation

The correlation between KMKNX and LSHAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between KMKNX and LSHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VIGAXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с HMDYXLSHAX с PMVAX

Доходность на риск

KMKNX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXLSHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.48

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.43

-0.61

KMKNX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и LSHAX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и LSHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-69.03%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-28.39%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-45.79%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-45.79%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-50.78%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-28.86%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-21.96%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

13.54%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.06%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.92%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

30.13%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

38.34%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

34.43%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

30.81%

-7.11%

Сравнение комиссий KMKNX и LSHAX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и LSHAX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LSHAX в 9.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.61%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.16%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and LSHAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSHAX has higher volatility (11.92%) compared to KMKNX (7.06%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs LSHAX's -69.03%.

LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор