PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 20.79% против 19.68% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий KMKAX и LSHAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.22

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.34

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между KMKAX и LSHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и LSHAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и LSHAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-69.03%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-37.04%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-45.79%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-50.78%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-14.39%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-21.93%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

24.26%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.79%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

27.10%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

40.80%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

33.69%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

30.16%

-6.77%