PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с LSHAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 18.98%/yr vs 17.24%/yr for LSHAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 18.98% против 17.24% соответственно.

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%

LSHAX

1 день
1.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
26.51%
6 месяцев
22.94%
1 год
7.95%
3 года*
28.45%
5 лет*
12.58%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.51%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Correlation

The correlation between KMKAX and LSHAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between KMKAX and LSHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VIGAXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с HMDYXLSHAX с PMVAX

Доходность на риск

KMKAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXLSHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.15

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.48

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.20

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.43

-0.64

KMKAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и LSHAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и LSHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-69.03%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-28.39%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-45.79%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-45.79%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-50.78%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-28.86%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-21.96%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

13.54%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.06%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.92%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

30.13%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

38.34%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

34.43%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

30.81%

-7.12%

Сравнение комиссий KMKAX и LSHAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и LSHAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LSHAX в 9.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.16%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KMKAX and LSHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSHAX has higher volatility (11.92%) compared to KMKAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs LSHAX's -69.03%.

LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор