PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%19.35%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий KMKAX и EEOFX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.52

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.12

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.09

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

6.79

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.52

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между KMKAX и EEOFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и EEOFX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и EEOFX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-50.17%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-13.49%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-50.17%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-22.58%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-19.83%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

4.28%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и EEOFX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.95%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.62%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

23.25%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

24.89%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

24.72%

-1.33%