PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции BMDSX по среднегодовой доходности: 20.79% против 9.74% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий KMKAX и BMDSX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.16

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

2.82

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между KMKAX и BMDSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и BMDSX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и BMDSX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-53.96%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-12.95%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-36.24%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.24%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-15.67%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-10.72%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

4.82%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и BMDSX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.21%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

18.65%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

25.35%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

22.18%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.34%

+2.05%