PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 12.59% for TPLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности KMID и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и TPLC

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%-3.75%

Correlation

The correlation between KMID and TPLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between KMID and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и TPLC

Секторы
KMID
TPLC

Промышленность

49.3%
23.2%

Технологии

19.1%
16.7%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.0%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

KMID
49.3%
TPLC
23.2%

Технологии

KMID
19.1%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

KMID
10.8%
TPLC
9.3%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
TPLC
9.0%

Сырьевые материалы

KMID

-

TPLC
5.9%

Коммуникационные услуги

KMID

-

TPLC
0.2%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

TPLC
3.8%

Энергетика

KMID

-

TPLC
8.2%

Недвижимость

KMID

-

TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

KMID

-

TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

KMID vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.10

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.65

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.67

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

5.94

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.10

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Просадки

Сравнение просадок KMID и TPLC

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-38.02%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.58%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.12%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.29%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.13%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и TPLC

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.45%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.50%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.14%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.89%

-2.98%

Сравнение комиссий KMID и TPLC

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и TPLC

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

KMID and TPLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.78%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs TPLC's -38.02%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.59% vs 0.73% for KMID. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.59% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор