PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с TPLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 12.87% for TPLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности KMID и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 9.20%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.50%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.86%
1 год
12.87%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и TPLC

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.20%7.08%-3.36%

Correlation

The correlation between KMID and TPLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between KMID and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и TPLC

Секторы
KMID
TPLC

Промышленность

52.2%
22.6%

Технологии

15.8%
19.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Здравоохранение

11.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

11.0%

Промышленность

KMID
52.2%
TPLC
22.6%

Технологии

KMID
15.8%
TPLC
19.0%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
TPLC
11.6%

Здравоохранение

KMID
11.5%
TPLC
9.5%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
TPLC
8.6%

Сырьевые материалы

KMID

-

TPLC
6.0%

Коммуникационные услуги

KMID

-

TPLC
0.3%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

TPLC
3.6%

Энергетика

KMID

-

TPLC
7.6%

Недвижимость

KMID

-

TPLC
0.2%

Коммунальные услуги

KMID

-

TPLC
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG

Доходность на риск

KMID vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.10

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.64

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.70

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

6.05

-6.12

KMID vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и TPLC

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-38.02%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.58%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.00%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.26%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.13%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и TPLC

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.72%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.75%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.16%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.85%

-2.86%

Сравнение комиссий KMID и TPLC

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и TPLC

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TPLC в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.85%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

KMID and TPLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to TPLC (3.45%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs TPLC's -38.02%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.87% vs -0.30% for KMID. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.87% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.12% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор