PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с QMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 11.39% for QMID. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности KMID и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у QMID с доходностью 2.87%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.42%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и QMID

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.87%5.02%-2.81%

Correlation

The correlation between KMID and QMID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between KMID and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и QMID

Секторы
KMID
QMID

Промышленность

49.3%
23.6%

Технологии

19.1%
16.3%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Здравоохранение

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
18.2%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KMID
49.3%
QMID
23.6%

Технологии

KMID
19.1%
QMID
16.3%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
QMID
12.5%

Здравоохранение

KMID
10.8%
QMID
14.5%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
QMID
18.2%

Сырьевые материалы

KMID

-

QMID
2.1%

Коммуникационные услуги

KMID

-

QMID
3.1%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

QMID
6.4%

Энергетика

KMID

-

QMID
3.3%

Недвижимость

KMID

-

QMID

-

Коммунальные услуги

KMID

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM

Доходность на риск

KMID vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.21

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.07

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

3.66

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDQMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KMID и QMID

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-24.42%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.67%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.38%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.49%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.12%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и QMID

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеют волатильность 3.78% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.68%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.44%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.97%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.51%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.51%

-1.60%

Сравнение комиссий KMID и QMID

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и QMID

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

KMID and QMID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.78%) compared to QMID (3.68%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 11.39% vs 0.73% for KMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 11.39% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор