PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 1.19% vs 19.34% for ARKW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности KMID и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%.

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и ARKW

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%23.35%

Correlation

The correlation between KMID and ARKW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KMID и ARKW

Секторы
KMID
ARKW

Промышленность

49.3%
1.7%

Технологии

19.1%
44.2%

Финансовые услуги

12.1%
14.2%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KMID
49.3%
ARKW
1.7%

Технологии

KMID
19.1%
ARKW
44.2%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
ARKW
14.2%

Здравоохранение

KMID
10.8%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
ARKW
16.3%

Сырьевые материалы

KMID

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

KMID

-

ARKW
15.0%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

ARKW

-

Энергетика

KMID

-

ARKW

-

Недвижимость

KMID

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

KMID

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

KMID vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.59

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

1.10

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KMID и ARKW

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-80.52%

+61.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-36.21%

+25.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-20.55%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-23.98%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

17.55%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и ARKW

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.75%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.88%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

23.49%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

32.86%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

43.49%

-26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

37.68%

-20.78%

Сравнение комиссий KMID и ARKW

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и ARKW

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ARKW в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and ARKW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to KMID (3.75%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, ARKW leads with 19.34% vs 1.19% for KMID. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 19.34% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and ARK. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор