Сравнение KMB с FTS
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 10.07%/yr for FTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям FTS по среднегодовой доходности: 0.95% против 10.07% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам KMB и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between KMB and FTS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
FTS:
$28.94B
KMB:
$5.93
FTS:
CA$3.40
KMB:
17.26
FTS:
23.41
KMB:
2.98
FTS:
3.41
KMB:
2.06
FTS:
3.45
KMB:
18.98
FTS:
1.77
KMB:
$16.54B
FTS:
CA$12.22B
KMB:
$5.93B
FTS:
CA$7.44B
KMB:
$3.07B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. FTS — Ранг доходности на риск
KMB
FTS
Сравнение KMB c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.66 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.05 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и FTS
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -34.36% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -6.23% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -14.46% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.96% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -34.36% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -2.01% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -6.83% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 2.52% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и FTS
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 4.93% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 10.55% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 13.48% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.31% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.94% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и FTS
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и FTS
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and FTS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор