Сравнение KMAY с STEN
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 7.79%.
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 2.44% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
Correlation
The correlation between KMAY and STEN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. STEN — Ранг доходности на риск
KMAY
STEN
Сравнение KMAY c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAY | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAY | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.67 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок KMAY и STEN
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -6.21% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.30% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.92% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 9.24% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 9.24% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 9.24% | -2.59% |
Сравнение комиссий KMAY и STEN
KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и STEN
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and STEN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KMAY.
They also come from different issuers: Innovator and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор