Сравнение KMAY с STEN
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMAY показывает доходность 6.67%, а STEN немного ниже – 6.53%.
KMAY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 6.67% | 2.57% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
Correlation
The correlation between KMAY and STEN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. STEN — Ранг доходности на риск
KMAY
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMAY c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMAY | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMAY и STEN
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -6.21% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.47% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.93% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 9.46% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.46% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.46% | -2.46% |
Сравнение комиссий KMAY и STEN
KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и STEN
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and STEN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KMAY.
They also come from different issuers: Innovator and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор