Сравнение KMAY с KAPR
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KMAY is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, KMAY returned 16.30% vs 23.29% for KAPR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
KMAY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 6.67% | 14.13% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 15.00% |
Correlation
The correlation between KMAY and KAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between KMAY and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
KMAY
KAPR
Сравнение KMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMAY | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 9.30 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.08 | 43.60 | -15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMAY и KAPR
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -16.91% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.52% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.37% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.89% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и KAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что KMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.53% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 6.70% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 11.76% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 11.65% | -4.65% |
Сравнение комиссий KMAY и KAPR
И KMAY, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и KAPR
Ни KMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KMAY and KAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KMAY has higher volatility (3.11%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs 16.30% for KMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAY and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KMAY and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор