Сравнение KMAY с FFTY
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. KMAY is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 38.14% for FFTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам KMAY и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 13.83% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 20.11% | 31.28% |
Correlation
The correlation between KMAY and FFTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between KMAY and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. FFTY — Ранг доходности на риск
KMAY
FFTY
Сравнение KMAY c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAY | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.65 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.25 | 4.36 | +22.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.12 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.20 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок KMAY и FFTY
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -59.46% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -23.29% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -15.34% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -22.38% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 8.77% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) составляет 2.89%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что KMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 9.42% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 26.18% | -22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 34.09% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 29.14% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 27.41% | -20.76% |
Сравнение комиссий KMAY и FFTY
KMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и FFTY
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.12% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and FFTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFTY has higher volatility (9.42%) compared to KMAY (2.89%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs FFTY's -59.46%.
On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 15.29% for KMAY. On fees, KMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for KMAY.
KMAY is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.80% for FFTY.
KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор