PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLYCY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLYCY с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLYCY (Kunlun Energy Co Ltd PK) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KLYCY returned 12.20%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLYCY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLYCY показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции KLYCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.20% против 15.75% соответственно.

KLYCY

1 день
-1.31%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.36%
3 года*
8.54%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.20%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLYCY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLYCY
Kunlun Energy Co Ltd PK		-14.00%-6.12%31.12%30.47%-17.04%111.26%8.78%-11.85%4.26%42.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KLYCY and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kunlun Energy Co Ltd PK

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KLYCY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLYCY
Ранг доходности на риск KLYCY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLYCY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLYCY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLYCY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLYCY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLYCY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLYCY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLYCYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.80

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.46

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.52

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

11.15

-11.73

KLYCY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLYCY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLYCY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLYCY и SPY

Максимальная просадка KLYCY за все время составила -75.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLYCY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLYCYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.52%

-55.19%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-8.88%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-18.76%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-24.50%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.95%

-33.72%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-3.08%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-9.03%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.00%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KLYCY и SPY

Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что KLYCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLYCYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

4.79%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.87%

9.80%

+28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

12.43%

+31.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.60%

17.15%

+40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.48%

17.95%

+36.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLYCY и SPY

Дивидендная доходность KLYCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLYCY
Kunlun Energy Co Ltd PK		5.42%4.38%5.66%4.13%4.57%80.06%3.27%3.32%2.80%1.69%2.01%2.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KLYCY and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLYCY has higher volatility (10.91%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, KLYCY dropped -75.52% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLYCY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор