Сравнение KLYCY с SPY
KLYCY (Kunlun Energy Co Ltd PK) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KLYCY returned 14.22%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLYCY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLYCY показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции KLYCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.22% против 15.08% соответственно.
KLYCY
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 14.22%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам KLYCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLYCY Kunlun Energy Co Ltd PK | -6.03% | -6.12% | 31.12% | 30.47% | -17.04% | 111.26% | 8.78% | -11.85% | 4.26% | 42.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KLYCY and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between KLYCY and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLYCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
KLYCY
SPY
Сравнение KLYCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLYCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.44 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.63 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLYCY и SPY
Максимальная просадка KLYCY за все время составила -75.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLYCY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLYCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.52% | -55.19% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.75% | -8.88% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -18.76% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -24.50% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -33.72% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -0.91% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -9.02% | -25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 2.04% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLYCY и SPY
Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KLYCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLYCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 3.58% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 10.02% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 12.58% | +34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.56% | 17.17% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 17.93% | +36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLYCY и SPY
Дивидендная доходность KLYCY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLYCY Kunlun Energy Co Ltd PK | 4.96% | 4.38% | 5.66% | 4.13% | 4.57% | 80.06% | 3.27% | 3.32% | 2.80% | 1.69% | 2.01% | 2.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KLYCY and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLYCY has higher volatility (20.36%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, KLYCY dropped -75.52% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLYCY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор