Сравнение KLYCY с SPY
KLYCY (Kunlun Energy Co Ltd PK) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KLYCY returned 12.69%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLYCY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLYCY показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции KLYCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.69% против 15.48% соответственно.
KLYCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 12.69%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам KLYCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLYCY Kunlun Energy Co Ltd PK | -9.05% | -6.12% | 31.12% | 30.47% | -17.04% | 111.26% | 8.78% | -11.85% | 4.26% | 42.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KLYCY and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between KLYCY and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLYCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
KLYCY
SPY
Сравнение KLYCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLYCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.22 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 14.99 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLYCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.42 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KLYCY и SPY
Максимальная просадка KLYCY за все время составила -75.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLYCY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLYCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.52% | -55.19% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -8.88% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.44% | -18.76% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -24.50% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -33.72% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -0.33% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -9.05% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 1.91% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLYCY и SPY
Kunlun Energy Co Ltd PK (KLYCY) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KLYCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLYCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 2.79% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 8.91% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 11.82% | +39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 17.05% | +44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 17.93% | +36.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLYCY и SPY
Дивидендная доходность KLYCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLYCY Kunlun Energy Co Ltd PK | 5.13% | 4.38% | 5.66% | 4.13% | 4.57% | 80.06% | 3.27% | 3.32% | 2.80% | 1.69% | 2.01% | 2.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KLYCY and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLYCY has higher volatility (12.44%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, KLYCY dropped -75.52% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLYCY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор