PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с IYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и IYC

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%8.41%

Correlation

The correlation between KLXY and IYC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between KLXY and IYC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLXY и IYC

Секторы
KLXY
IYC

Потребительский циклический сектор

73.2%
67.8%

Потребительский защитный сектор

21.8%
11.2%

Здравоохранение

4.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
IYC
67.8%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
IYC
11.2%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
IYC

-

Сырьевые материалы

KLXY

-

IYC

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

IYC
13.7%

Энергетика

KLXY

-

IYC
0.1%

Финансовые услуги

KLXY

-

IYC

-

Промышленность

KLXY

-

IYC
3.5%

Недвижимость

KLXY

-

IYC

-

Технологии

KLXY

-

IYC
3.6%

Коммунальные услуги

KLXY

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD

Доходность на риск

KLXY vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и IYC

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и IYC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.89%

—

Сравнение комиссий KLXY и IYC

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и IYC

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and IYC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.51% for IYC.

KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.38% for IYC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор