Сравнение KLIP с IBIC
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Over the past year, KLIP returned -8.35% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 6.43% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between KLIP and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KLIP
IBIC
Сравнение KLIP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.22 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 16.56 | -17.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 58.67 | -59.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и IBIC
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -0.90% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -0.27% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -0.08% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.10% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.08% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и IBIC
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 0.17% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 0.67% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 0.89% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 1.56% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 1.56% | +16.56% |
Сравнение комиссий KLIP и IBIC
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и IBIC
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -8.35% for KLIP. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 3.58% for IBIC.
KLIP is categorized as Options Trading, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор