PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLG с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLG с VDIGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между KLG и VDIGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLG:

-0.34

VDIGX:

-0.41

Коэф-т Сортино

KLG:

-0.33

VDIGX:

-0.42

Коэф-т Омега

KLG:

0.96

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

KLG:

-0.50

VDIGX:

-0.31

Коэф-т Мартина

KLG:

-1.00

VDIGX:

-0.79

Индекс Язвы

KLG:

17.66%

VDIGX:

9.03%

Дневная вол-ть

KLG:

45.24%

VDIGX:

17.52%

Макс. просадка

KLG:

-42.06%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

KLG:

-26.42%

VDIGX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, KLG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -2.31%.

KLG

С начала года

-2.91%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

0.84%

1 год

-15.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDIGX

С начала года

-2.31%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-7.14%

5 лет

7.54%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLG и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLG
Ранг риск-скорректированной доходности KLG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLG на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и VDIGX

Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VDIGX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLG
WK Kellogg Co		3.72%3.56%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.91%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок KLG и VDIGX

Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и VDIGX

WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...