Сравнение KLAG с MULL
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KLAG is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 29.59% |
Correlation
The correlation between KLAG and MULL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. MULL — Ранг доходности на риск
KLAG
MULL
Сравнение KLAG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | 6.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и MULL
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -72.29% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.62% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -20.61% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 133.41% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 136.72% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 136.72% | -27.99% |
Сравнение комиссий KLAG и MULL
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и MULL
KLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KLAG and MULL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for KLAG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор