PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

KJUL и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KJUL и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и ZOCT

2026 (YTD)20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%1.82%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEP
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий KJUL и ZOCT

И KJUL, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

KJUL vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.99

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.43

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

15.10

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.44

-0.94

Корреляция

Корреляция между KJUL и ZOCT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и ZOCT

Ни KJUL, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и ZOCT

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-3.18%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-1.91%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.77%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.37%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.43%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и ZOCT

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.07%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

1.70%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

3.20%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

3.14%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

3.14%

+8.68%