Сравнение KJUL с JULB
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. KJUL is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 7.50%.
KJUL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.22% | 1.94% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.50% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KJUL and JULB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. JULB — Ранг доходности на риск
KJUL
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KJUL c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUL | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUL и JULB
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -5.24% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -0.78% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 6.71% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 6.71% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 6.71% | +4.86% |
Сравнение комиссий KJUL и JULB
KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и JULB
Ни KJUL, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and JULB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.
KJUL and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор