Сравнение KJD с KORU
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. KJD is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 92.47%
- С начала года
- 559.14%
- 6 месяцев
- 689.29%
- 1 год
- 2,160.10%
- 3 года*
- 132.56%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам KJD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 559.14% | 47.44% |
Correlation
The correlation between KJD and KORU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KORU — Ранг доходности на риск
KJD
KORU
Сравнение KJD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и KORU
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -95.79% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -5.39% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -57.53% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 124.15% | -61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 85.11% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 79.91% | -17.01% |
Сравнение комиссий KJD и KORU
KJD берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KORU
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.14% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KORU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KJD is cheaper at 1.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KJD is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор