PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KJAN с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, KJAN returned 20.30% vs 18.61% for QB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

KJAN

1 день
-0.02%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.32%
1 год
20.30%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и QB

2026 (YTD)2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		10.32%11.31%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between KJAN and QB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between KJAN and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и QB

Секторы
KJAN
QB

Технологии

19.1%
49.9%

Промышленность

17.9%
3.7%

Здравоохранение

16.2%
5.3%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.5%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.6%

Технологии

KJAN
19.1%
QB
49.9%

Промышленность

KJAN
17.9%
QB
3.7%

Здравоохранение

KJAN
16.2%
QB
5.3%

Финансовые услуги

KJAN
15.5%
QB
0.2%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.0%
QB
12.5%

Недвижимость

KJAN
5.9%
QB
0.1%

Энергетика

KJAN
5.5%
QB
0.6%

Сырьевые материалы

KJAN
4.6%
QB
1.3%

Коммунальные услуги

KJAN
2.8%
QB
1.6%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.4%
QB
16.4%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.3%
QB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с MMAXKJAN с RWKKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с BUFPKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

KJAN vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJANQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.66

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.87

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.38

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

25.93

-12.61

KJAN vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJAN и QB

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-3.47%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.47%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.22%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-0.42%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и QB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.40%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.71%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

5.83%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

7.03%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

6.91%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

6.91%

+8.40%

Сравнение комиссий KJAN и QB

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и QB

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and QB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to KJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, KJAN leads with 20.30% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 20.30% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for KJAN.

KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор