PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

KJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BAPRKJAN с ZMAYKJAN с MMAX
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий KJAN и PJUL

И KJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.17

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.12

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

11.94

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между KJAN и PJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и PJUL

Ни KJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок KJAN и PJUL

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-18.17%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.99%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-10.69%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.68%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.50%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и PJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.93%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

4.17%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

10.09%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

8.58%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

10.12%

+5.47%