Сравнение KJAN с KSEP
KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJAN is passively managed, while KSEP is actively managed. Over the past year, KJAN returned 22.71% vs 21.32% for KSEP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 9.31%.
KJAN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJAN и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 8.76% | 10.90% | 3.35% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 9.31% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between KJAN and KSEP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between KJAN and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJAN vs. KSEP — Ранг доходности на риск
KJAN
KSEP
Сравнение KJAN c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.50 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 16.30 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KJAN и KSEP
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJAN | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -14.92% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -4.75% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.45% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.31% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJAN | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.28% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 10.14% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.65% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 11.65% | +3.77% |
Сравнение комиссий KJAN и KSEP
И KJAN, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и KSEP
Ни KJAN, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, KJAN and KSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KJAN has higher volatility (1.98%) compared to KSEP (1.61%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KJAN leads with 22.71% vs 21.32% for KSEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 22.71% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJAN and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
KJAN and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJAN и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор