PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с KAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.75%/yr vs 7.32%/yr for KAPR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.19%
1 год
23.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%39.22%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		11.69%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Correlation

The correlation between KJAN and KAPR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between KJAN and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и KAPR

Секторы
KJAN
KAPR

Промышленность

17.5%
16.6%

Технологии

16.9%
15.4%

Здравоохранение

16.5%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Недвижимость

6.2%
6.3%

Энергетика

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Промышленность

KJAN
17.5%
KAPR
16.6%

Технологии

KJAN
16.9%
KAPR
15.4%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
KAPR
17.7%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
KAPR
16.0%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
KAPR
8.7%

Недвижимость

KJAN
6.2%
KAPR
6.3%

Энергетика

KJAN
6.2%
KAPR
6.6%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
KAPR
4.8%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
KAPR
3.0%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
KAPR
2.3%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
KAPR
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

KJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.62

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.71

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.76

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

9.39

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

44.35

-29.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.62

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок KJAN и KAPR

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-16.91%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-2.52%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-16.84%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.91%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.91%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.98%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.29%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

4.10%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

6.53%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

11.75%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

11.63%

+3.79%

Сравнение комиссий KJAN и KAPR

И KJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и KAPR

Ни KJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJAN and KAPR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.29%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, KJAN leads with 7.75% vs 7.32% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJAN has performed better with a 7.75% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KJAN and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while KAPR tracks Russell 2000 Index.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор