PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

KJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%39.22%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BAPRKJAN с ZMAYKJAN с AIOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий KJAN и KAPR

И KJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.93

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между KJAN и KAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и KAPR

Ни KJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и KAPR

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-16.91%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.39%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.91%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.02%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и KAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.70%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

3.93%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

10.19%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

11.77%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.71%

+3.88%