PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с FFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.75%/yr vs -0.37%/yr for FFTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.15%
1 месяц
5.02%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.55%
3 года*
21.69%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		21.49%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%16.35%

Correlation

The correlation between KJAN and FFTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.71

The correlation between KJAN and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и FFTY

Секторы
KJAN
FFTY

Промышленность

17.5%
26.6%

Технологии

16.9%
24.8%

Здравоохранение

16.5%
12.1%

Финансовые услуги

15.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.8%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.8%
21.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

KJAN
17.5%
FFTY
26.6%

Технологии

KJAN
16.9%
FFTY
24.8%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
FFTY
12.1%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
FFTY
13.1%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
FFTY
4.8%

Недвижимость

KJAN
6.2%
FFTY

-

Энергетика

KJAN
6.2%
FFTY
8.0%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
FFTY
21.6%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
FFTY
2.1%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
FFTY
3.7%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
FFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

KJAN vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.17

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.59

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

1.71

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

4.52

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KJAN и FFTY

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-59.46%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-23.29%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-29.60%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-59.46%

+42.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.37%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-22.37%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

8.77%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.98%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

8.81%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

26.15%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

34.09%

-23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

29.14%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

27.41%

-11.99%

Сравнение комиссий KJAN и FFTY

KJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и FFTY

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and FFTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (8.81%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, KJAN leads with 7.75% vs -0.37% for FFTY. On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJAN has performed better with a 7.75% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for KJAN.

KJAN is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.80% for FFTY.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор