PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с EAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.75%/yr vs 5.05%/yr for EAPR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.85%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.49%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.41%
1 год
20.30%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.85%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Correlation

The correlation between KJAN and EAPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between KJAN and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и EAPR

Секторы
KJAN
EAPR

Промышленность

17.5%
7.5%

Технологии

16.9%
36.9%

Здравоохранение

16.5%
2.9%

Финансовые услуги

15.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Недвижимость

6.2%
1.1%

Энергетика

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
6.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Промышленность

KJAN
17.5%
EAPR
7.5%

Технологии

KJAN
16.9%
EAPR
36.9%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
EAPR
2.9%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
EAPR
19.5%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
EAPR
9.5%

Недвижимость

KJAN
6.2%
EAPR
1.1%

Энергетика

KJAN
6.2%
EAPR
4.1%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
EAPR
6.5%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
EAPR
2.1%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
EAPR
6.9%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
EAPR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

KJAN vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.83

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.83

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.77

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

6.74

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

38.52

-23.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KJAN и EAPR

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-17.65%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.02%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-10.24%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-17.65%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.06%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и EAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.98%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.68%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.30%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

7.26%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

10.09%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

10.02%

+5.40%

Сравнение комиссий KJAN и EAPR

KJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и EAPR

Ни KJAN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJAN and EAPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.68%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs EAPR's -17.65%.

On 5-year performance, KJAN leads with 7.75% vs 5.05% for EAPR. On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJAN has performed better with a 7.75% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

KJAN and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор