PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIO с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIO с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KIO и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIO и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KIO
KKR Income Opportunities Fund		-2.19%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%1.15%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

KIO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-7.10%
1 год
1.67%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.85%
10 лет*
8.05%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с KIO:
KIO с JMMKIO с MMTKIO с EVGKIO с CBRDXKIO с ANGLXKIO с VMSAXKIO с RFXIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий KIO и AXSIX

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
KIO
KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

KIO vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIOAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.26

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

4.68

-4.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.59

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

5.07

-4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

18.47

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIOAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.26

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.79

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.56

Корреляция

Корреляция между KIO и AXSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и AXSIX

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.28%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIO и AXSIX

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KIOAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-12.55%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-1.22%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-6.87%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-1.00%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-2.00%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.34%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и AXSIX

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIOAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.50%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

1.58%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

2.51%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.15%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

3.73%

+12.63%