Сравнение KILO.TO с ZSP.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KILO.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 15.66%/yr vs 15.17%/yr for ZSP.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 11.68%.
KILO.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -8.16% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.68% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 7.61% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and ZSP.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | -0.00 |
The correlation between KILO.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
ZSP.TO
Сравнение KILO.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.54 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 9.38 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -26.94% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.15% | -8.61% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.95% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -22.25% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -2.55% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.32% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 2.33% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и ZSP.TO
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.41% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 9.71% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 12.30% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.10% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.39% | +1.55% |
Сравнение комиссий KILO.TO и ZSP.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и ZSP.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.77% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while ZSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор