PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KILO.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с VALT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 15.66%/yr vs 19.56%/yr for VALT-U.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.

KILO.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-8.16%
1 год
17.38%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и VALT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-8.16%60.17%25.97%12.15%-0.90%-1.81%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-5.00%57.87%36.96%10.73%5.35%-0.94%

Correlation

The correlation between KILO.TO and VALT-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.54

Over the past year, KILO.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TOVALT-U.TO с XGD.TO

Доходность на риск

KILO.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.56

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.05

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

1.46

+0.05

KILO.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT-U.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и VALT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-36.84%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.15%

-36.84%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-36.84%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-36.84%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

-36.67%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.85%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

15.79%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и VALT-U.TO

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.19%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

38.76%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

41.34%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

23.09%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

22.45%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и VALT-U.TO

Ни KILO.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор