Сравнение KILO.TO с HGY.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 12.03%/yr for HGY.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и HGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью -8.45%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
HGY.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и HGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | -8.45% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -3.64% | -7.21% | -3.52% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and HGY.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between KILO.TO and HGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
HGY.TO
Сравнение KILO.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | HGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и HGY.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и HGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -48.61% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -24.27% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -24.27% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -24.27% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -23.57% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -30.63% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 8.21% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и HGY.TO
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.60% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 22.59% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 25.08% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.03% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.68% | +2.22% |
Сравнение комиссий KILO.TO и HGY.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и HGY.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 6.77% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 3.72% | 2.93% | 2.86% | 2.09% | 2.33% | 2.31% | 2.69% | 3.07% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, KILO.TO and HGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.86% for HGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и HGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор