PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both Gold funds. KILO.TO is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 20.42%/yr for CGL-C.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью -3.58%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.87%
1 год
24.21%
3 года*
30.39%
5 лет*
20.42%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-3.58%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%-5.96%

Correlation

The correlation between KILO.TO and CGL-C.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.87

The correlation between KILO.TO and CGL-C.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

KILO.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.30

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.09

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

2.85

-1.02

KILO.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-30.01%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-22.34%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-22.34%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-22.34%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-21.80%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-10.74%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

8.51%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и CGL-C.TO

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеют волатильность 8.49% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

22.79%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

26.42%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.29%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.57%

+2.33%

Сравнение комиссий KILO.TO и CGL-C.TO

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и CGL-C.TO

Ни KILO.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KILO.TO and CGL-C.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор