Сравнение KHNZ.DE с SCHD
KHNZ.DE (Kraft Heinz Co) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, KHNZ.DE returned -8.13%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHNZ.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KHNZ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KHNZ.DE показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
KHNZ.DE
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -12.81%
- 3 года*
- -14.78%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам KHNZ.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHNZ.DE Kraft Heinz Co | -4.58% | -26.13% | -7.74% | -8.91% | 23.84% | 14.29% | 6.30% | 0.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 1.84% |
Correlation
The correlation between KHNZ.DE and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHNZ.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KHNZ.DE
SCHD
Сравнение KHNZ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraft Heinz Co (KHNZ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHNZ.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.57 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.77 | -16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHNZ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.34 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.65 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок KHNZ.DE и SCHD
Максимальная просадка KHNZ.DE за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHNZ.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHNZ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -32.28% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -4.15% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.20% | -21.40% | -22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.53% | -21.40% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -0.85% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -4.43% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 1.73% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHNZ.DE и SCHD
Kraft Heinz Co (KHNZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что KHNZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHNZ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.76% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 8.44% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 11.67% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 14.59% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 17.44% | +7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHNZ.DE и SCHD
Дивидендная доходность KHNZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHNZ.DE Kraft Heinz Co | 4.57% | 5.87% | 4.31% | 3.86% | 3.46% | 3.69% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KHNZ.DE and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KHNZ.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор