Сравнение KHNZ.DE с PEP
KHNZ.DE (Kraft Heinz Co) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHNZ.DE in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, KHNZ.DE returned -8.13%/yr vs 3.50%/yr for PEP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHNZ.DE и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KHNZ.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KHNZ.DE показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.80%.
KHNZ.DE
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -12.81%
- 3 года*
- -14.78%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- -6.95%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам KHNZ.DE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHNZ.DE Kraft Heinz Co | -4.58% | -26.13% | -7.74% | -8.91% | 23.84% | 14.29% | 6.30% | 0.68% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.80% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 1.06% |
Correlation
The correlation between KHNZ.DE and PEP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHNZ.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск
KHNZ.DE
PEP
Сравнение KHNZ.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraft Heinz Co (KHNZ.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHNZ.DE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.87 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.31 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHNZ.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.41 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KHNZ.DE и PEP
Максимальная просадка KHNZ.DE за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHNZ.DE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHNZ.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -35.00% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -14.95% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.20% | -32.35% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.53% | -35.00% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -24.06% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -9.05% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 5.65% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHNZ.DE и PEP
Kraft Heinz Co (KHNZ.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 7.01% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHNZ.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.60% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 22.18% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.13% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 20.57% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHNZ.DE и PEP
Дивидендная доходность KHNZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PEP в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHNZ.DE Kraft Heinz Co | 4.57% | 5.87% | 4.31% | 3.86% | 3.46% | 3.69% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.05% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHNZ.DE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraft Heinz Co и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHNZ.DE and PEP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KHNZ.DE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор