PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHNGY с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHNGY с EXPD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KHNGY (Kuehne & Nagel International AG ADR) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KHNGY returned 9.19%/yr vs 13.86%/yr for EXPD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHNGY и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHNGY показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции KHNGY уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.86% соответственно.

KHNGY

1 день
-0.25%
1 месяц
8.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
21.82%
1 год
10.17%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
9.19%

EXPD

1 день
0.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
8.23%
6 месяцев
6.47%
1 год
45.85%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.49%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHNGY и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHNGY
Kuehne & Nagel International AG ADR		13.75%-0.52%-30.65%55.49%-23.32%41.24%35.81%36.78%-26.58%41.76%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		8.23%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%

Correlation

The correlation between KHNGY and EXPD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2011 г.

0.26

The correlation between KHNGY and EXPD shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHNGY:

$28.48B

EXPD:

$21.51B

EPS

KHNGY:

$1.41

EXPD:

$6.16

Коэффициент P/E

KHNGY:

33.98

EXPD:

26.03

Коэффициент P/S

KHNGY:

1.20

EXPD:

1.95

Коэффициент P/B

KHNGY:

11.54

EXPD:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

KHNGY:

$23.71B

EXPD:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHNGY:

$8.67B

EXPD:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

KHNGY:

$2.12B

EXPD:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kuehne & Nagel International AG ADR

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с KHNGY:
KHNGY с DSV.COKHNGY с MAERSK-B.COKHNGY с FDXKHNGY с MAERSK-A.COKHNGY с CBK.DEKHNGY с BAYN.DEKHNGY с PFE
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с UVV

Доходность на риск

KHNGY vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHNGY
Ранг доходности на риск KHNGY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHNGY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHNGY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHNGY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHNGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHNGY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHNGY c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHNGYEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.52

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.03

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.90

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

7.34

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHNGY vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHNGY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHNGY и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHNGYEXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.52

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KHNGY и EXPD

Максимальная просадка KHNGY за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHNGY и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHNGYEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-58.07%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-15.88%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.19%

-21.26%

-21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.12%

-35.62%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-35.62%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-2.29%

-22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-13.64%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

6.26%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KHNGY и EXPD

Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 5.24% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHNGYEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.33%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.33%

24.22%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

30.33%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

26.77%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

25.08%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHNGY и EXPD

Дивидендная доходность KHNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EXPD в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.98%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
KHNGY
Kuehne & Nagel International AG ADR		3.19%4.61%4.79%4.55%4.49%1.55%1.16%2.13%2.86%5.00%6.13%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHNGY и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kuehne & Nagel International AG ADR и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.60B
2.78B
(KHNGY) Общая выручка
(EXPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHNGY и EXPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kuehne & Nagel International AG ADR и Expeditors International of Washington, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.7%
0
Активы портфеля
KHNGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuehne & Nagel International AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

EXPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KHNGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuehne & Nagel International AG ADR сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

EXPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

KHNGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuehne & Nagel International AG ADR сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

EXPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

KHNGY and EXPD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPD has higher volatility (5.33%) compared to KHNGY (5.24%). In terms of maximum drawdown, KHNGY dropped -47.12% vs EXPD's -58.07%.

EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHNGY и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор