Сравнение KGX.DE с SOXQ
KGX.DE (KION GROUP AG) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, KGX.DE returned -13.01%/yr vs 32.26%/yr for SOXQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGX.DE и SOXQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KGX.DE торгуется в EUR, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KGX.DE показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 70.84%.
KGX.DE
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -35.98%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -20.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -0.54%
- Всё время*
- 5.43%
SOXQ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 50.75%
- С начала года
- 70.84%
- 1 год
- 109.44%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.65%
Сравнение доходности по годам KGX.DE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGX.DE KION GROUP AG | -40.76% | 118.46% | -16.29% | 45.25% | -71.32% | 8.06% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 70.84% | 26.12% | 28.09% | 61.74% | -31.60% | 33.33% |
Correlation
The correlation between KGX.DE and SOXQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGX.DE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KGX.DE
SOXQ
Сравнение KGX.DE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KION GROUP AG (KGX.DE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGX.DE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.42 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 20.67 | -21.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGX.DE и SOXQ
Максимальная просадка KGX.DE за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки SOXQ в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGX.DE и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGX.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -40.05% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -20.29% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -40.05% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.67% | -40.05% | -40.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.79% | -19.64% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -11.34% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 5.32% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGX.DE и SOXQ
Текущая волатильность для KION GROUP AG (KGX.DE) составляет 12.01%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что KGX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGX.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 18.93% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 34.61% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.36% | 41.14% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 37.18% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 36.90% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGX.DE и SOXQ
Дивидендная доходность KGX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SOXQ в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGX.DE KION GROUP AG | 1.56% | 1.20% | 2.20% | 0.49% | 5.60% | 0.42% | 0.06% | 1.96% | 2.25% | 1.12% | 1.47% | 1.20% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.31% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGX.DE and SOXQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KGX.DE и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор