Сравнение KGIIX с MRSAX
KGIIX (Kopernik International Fund) and MRSAX (MFS Research International A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGIIX returned 8.60%/yr vs 8.75%/yr for MRSAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и MRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у MRSAX с доходностью 11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGIIX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции MRSAX немного впереди с 8.75%.
KGIIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -3.20%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.60%
MRSAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам KGIIX и MRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 1.98% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
MRSAX MFS Research International A | 11.07% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
Correlation
The correlation between KGIIX and MRSAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between KGIIX and MRSAX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGIIX vs. MRSAX — Ранг доходности на риск
KGIIX
MRSAX
Сравнение KGIIX c MRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и MFS Research International A (MRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGIIX | MRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.57 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и MRSAX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки MRSAX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и MRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGIIX | MRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -59.76% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.68% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -14.05% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -30.93% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -30.93% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -0.96% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -13.05% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.39% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и MRSAX
Kopernik International Fund (KGIIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с MFS Research International A (MRSAX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGIIX | MRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.69% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.64% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.97% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.08% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 15.18% | -2.52% |
Сравнение комиссий KGIIX и MRSAX
И KGIIX, и MRSAX имеют комиссию равную 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и MRSAX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности MRSAX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.99% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
MRSAX MFS Research International A | 4.71% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
KGIIX and MRSAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGIIX has higher volatility (3.91%) compared to MRSAX (3.69%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs MRSAX's -59.76%.
KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGIIX и MRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор