PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.81% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий KGIIX и KGGIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGIIX
Kopernik International Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

3.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

4.21

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.63

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

5.02

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

18.38

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

3.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.62

+0.31

Корреляция

Корреляция между KGIIX и KGGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и KGGIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и KGGIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-45.11%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-26.43%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-31.59%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-7.13%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-9.59%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и KGGIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.35%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.53%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.41%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.17%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.10%

-2.35%