PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с WCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции WCMSX по среднегодовой доходности: 14.81% против 11.62% соответственно.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX

Сравнение комиссий KGGIX и WCMSX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WCMSX в 1.25%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXWCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.26

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

1.72

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.55

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

5.06

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.26

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между KGGIX и WCMSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и WCMSX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности WCMSX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и WCMSX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и WCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-51.60%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.93%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-51.60%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-51.60%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-18.02%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-15.89%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.91%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и WCMSX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 6.35%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.18%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.70%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.94%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

20.65%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

19.89%

-4.79%