PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 14.81% против 7.58% соответственно.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий KGGIX и VFSNX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

KGGIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.06

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.63

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

2.49

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

9.81

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.06

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между KGGIX и VFSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и VFSNX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и VFSNX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-43.65%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.47%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-33.75%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-43.65%

+12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-9.35%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.56%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и VFSNX

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.35% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.66%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.11%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.89%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.67%

-0.57%