PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с VFSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 13.51%/yr vs 8.11%/yr for VFSNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.11% соответственно.

KGGIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.68%
1 год
40.45%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.51%

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		9.41%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Correlation

The correlation between KGGIX and VFSNX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.67

The correlation between KGGIX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с VTSAX

Доходность на риск

KGGIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.82

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.40

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

9.24

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и VFSNX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-43.65%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.47%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-14.70%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-33.75%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-43.65%

+12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.99%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.49%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.98%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и VFSNX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.40%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.22%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.40%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.03%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.76%

-0.79%

Сравнение комиссий KGGIX и VFSNX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и VFSNX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VFSNX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.04%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and VFSNX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSNX has higher volatility (4.40%) compared to KGGIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs VFSNX's -43.65%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор