Сравнение KGGIX с RYIPX
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 11.39%/yr vs 4.58%/yr for RYIPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и RYIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 11.39% против 4.58% соответственно.
KGGIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 11.39%
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам KGGIX и RYIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 1.22% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
Correlation
The correlation between KGGIX and RYIPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between KGGIX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск
KGGIX
RYIPX
Сравнение KGGIX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | RYIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.34 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.78 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и RYIPX
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и RYIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -42.14% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -16.68% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -17.41% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -42.14% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -42.14% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -27.29% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -12.46% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.29% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и RYIPX
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.56% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.59% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.55% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.06% | -0.09% |
Сравнение комиссий KGGIX и RYIPX
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и RYIPX
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности RYIPX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 16.26% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and RYIPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGGIX has higher volatility (4.59%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs RYIPX's -42.14%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и RYIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор