PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.80% соответственно.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий KGGIX и KGIIX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

3.56

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

4.34

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.65

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

5.30

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

19.59

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGIIX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

3.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.31

Корреляция

Корреляция между KGGIX и KGIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и KGIIX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и KGIIX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-27.81%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.76%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-27.81%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-27.81%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.78%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.15%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и KGIIX

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.35%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.93%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.41%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.21%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

12.75%

+2.35%