Сравнение KGGIX с ALOIX
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 11.72%/yr vs 8.41%/yr for ALOIX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KGGIX charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и ALOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.41% соответственно.
KGGIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
ALOIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 6.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KGGIX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 6.31% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 17.24% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Correlation
The correlation between KGGIX and ALOIX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between KGGIX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
KGGIX
ALOIX
Сравнение KGGIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.42 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 12.24 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и ALOIX
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и ALOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -79.29% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.07% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -14.03% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -39.41% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -42.79% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | 0.00% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -34.67% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.81% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и ALOIX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 3.68%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.21% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.85% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.05% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.12% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.45% | -1.48% |
Сравнение комиссий KGGIX и ALOIX
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и ALOIX
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности ALOIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.87% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and ALOIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALOIX has higher volatility (5.21%) compared to KGGIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs ALOIX's -79.29%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и ALOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор