PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 4.97% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с OPGIXWISIX с WBELXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий KGGAX и WISIX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

KGGAX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.83

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.17

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.17

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

0.95

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

2.68

+15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.83

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между KGGAX и WISIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и WISIX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и WISIX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-64.84%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.09%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-47.76%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-47.76%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-21.04%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-16.61%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и WISIX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеют волатильность 6.36% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.54%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.13%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.20%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.23%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

17.24%

-2.16%