Сравнение KGGAX с COIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и COIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и COIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.81% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и COIIX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии COIIX в 1.06%.
Доходность на риск
KGGAX vs. COIIX — Ранг доходности на риск
KGGAX
COIIX
Сравнение KGGAX c COIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | COIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 0.50 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 0.77 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.11 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 0.49 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 1.77 | +16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 0.50 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и COIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и COIIX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности COIIX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и COIIX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и COIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -57.27% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.74% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -40.36% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -40.36% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -14.30% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -15.06% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.52% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и COIIX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Calvert International Opportunities Fund (COIIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.91% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.16% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 15.19% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.87% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.93% | -1.85% |