Сравнение KFY с UPS
KFY (Korn Ferry) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KFY in Staffing & Employment Services, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, KFY returned 15.76%/yr vs 4.42%/yr for UPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KFY и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFY показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции KFY превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 15.76% против 4.42% соответственно.
KFY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 15.76%
UPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- -9.30%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам KFY и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | 7.82% | 0.59% | 16.09% | 19.13% | -32.32% | 75.24% | 4.01% | 8.28% | -3.69% | 42.17% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.62% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between KFY and UPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KFY:
$3.66B
UPS:
$92.91B
KFY:
$5.30
UPS:
$6.18
KFY:
13.32
UPS:
17.69
KFY:
1.26
UPS:
1.05
KFY:
1.86
UPS:
5.89
KFY:
$2.94B
UPS:
$88.34B
KFY:
$752.49M
UPS:
$16.03B
KFY:
$463.91M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFY vs. UPS — Ранг доходности на риск
KFY
UPS
Сравнение KFY c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korn Ferry (KFY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFY | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.87 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.47 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFY и UPS
Максимальная просадка KFY за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFY и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -57.92% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -20.28% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -50.71% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.83% | -57.92% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.08% | -57.92% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -41.57% | +34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -15.36% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 12.02% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFY и UPS
Korn Ferry (KFY) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 10.53% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 10.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 22.45% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 30.25% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 28.57% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 27.66% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFY и UPS
Дивидендная доходность KFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности UPS в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | 2.82% | 2.91% | 2.13% | 1.42% | 1.36% | 0.61% | 0.92% | 0.94% | 1.01% | 0.97% | 1.36% | 1.21% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.00% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KFY и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korn Ferry и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KFY and UPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFY has higher volatility (10.53%) compared to UPS (10.29%). In terms of maximum drawdown, KFY dropped -86.57% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFY и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор